چکیده
مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصتهای سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تأثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روشهای رایج در شناخت نحوه تأثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید.
عنوان این تحقیق "بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن"می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:
منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها
و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند. با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.
تعداد صفحات 152
فرمت فایل word
فهرست مطالب
9-1- متغیرهای مستقل و وابسته 16
10-1- تعاریف مفاهیم و واژه ها 17
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
3-2- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی. 22
7-4-2- مدل تقاضا برای پول بانک... 26
8-4-2- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر. 26
9-4-2- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه 26
11-4-2- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای. 26
6-2- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی. 28
7-2- چارچوب مدیریت نقدینگی. 29
1-7-2- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک. 29
2-7-2- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه 30
3-7-2- مدیریت دسترسی به بازار. 33
4-7-2- برنامه ریزی احتیاطی. 33
9-2- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی. 34
1-9-2- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها 35
2-1-9-2- تئوری تبدیل پذیری. 35
3-1-9-2- تئوری درآمد مورد انتظار. 36
4-1-9-2- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها 36
5-1-9-2- ویژگی های دارایی های نقد 36
2-9-2- خط مشی مدیریت بدهی ها 37
3-9-2- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها) 38
4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد 38
10-2- انواع نیازهای نقدینگی. 38
1-10-2- نیاز نقدینگی سپرده گذاران. 38
2-10-2- نیاز نقدینگی وام گیرندگان. 39
11-2- تقاضا و تأمین نقدینگی. 39
12-2- اولویت های تخصیص منابع. 42
1-3-12-2- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع. 43
2-3-12-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش.. 43
3-3-12-2- روش انتخاب اوراق بهادار. 43
3-13-2- روش برنامه ریزی خطی. 47
1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی. 48
2-4-13-2- مدیریت تعهدات جامع. 49
5-13-2- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها 49
14-2- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی. 50
1-14-2- پردازش برنامه ریزی نقدینگی. 50
1-1-14-2- بودجه بندی نقدینگی. 50
2-1-14-2- پیش بینی جریان نقدینگی. 51
3-1-14-2- کنترل جریان نقدینگی. 52
2-14-2- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها 52
1-2-14-2- اطمینان از تحقق به موقع دریافتها و پرداخت‌های نقدی. 52
3-14-2- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی. 53
15-2- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی. 53
16-2- دلایل مواجه شدن بانک با مشکلات عمده نقدینگی. 54
17-2- انواع ریسک در بانک ها 55
19-2- شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی. 62
20-2- مدیریت ریسک و نقدینگی. 62
21-2- مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی. 66
1-21-2- موانع بانکداری اسلامی. 66
22-2- نقش بانکهای توسعه ای - تخصصی در اقتصاد کشور. 67
23-2- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران. 69
7-3- روش و ابزار گردآوری داده ها 78
8-3- روش های آماری تحلیل داده ها 79
2-8-3- تحلیل رگرسیون و استنباط آماری. 80
3-8-3- رگرسیون و تحلیل واریانس.. 80
5-8-3- آزمون معنی دار بودن r (ضریب هبستگی) 82
6-8-3- ضریب تعیین تصحیح شده 82
8-8-3 مدل رگرسیون چندگانه تحقیق. 83
1-8-8-3- روش های انتخاب متغیرهای مناسب.. 84
9-3 - فرض های اساسی رگرسیون. 85
10-3- آزمون فرض های اساسی رگرسیون. 86
2-1-10-3- خود همبستگی مرتبه اول. 87
3-1-10-3- آزمون دوربین- واتسن. 88
2-10-3- آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها) 89
3-10-3- آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال. 89
1-3-10-3- آزمون بریوش- پاگان- گادفری. 90
4-10-3- آزمون معنی‌دار بودن کل رگرسیون. 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-4- آزمونهای فرضهای کلاسیک رگرسیون روی مدل. 100
1-4-4- آزمون عدم وجود خود همبستگی. 100
2-4-4- آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها) 101
3-4-4- آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها 102
5-4- آزمون فرضیه های تحقیق. 103
11-5-4- آزمون فرضیه یازدهم 110
12-5-4- آزمون فرضیه دوازدهم 110
13-5-4- آزمون فرضیه سیزدهم 110
14-5-4- آزمون فرضیه چهاردهم 111
15-5-4- آزمون فرضیه پانزدهم 111
16-5-4- آزمون فرضیه شانزدهم 112
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
4-5- پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق. 119
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 121
جدول1-2منابع تقاضا و تأمین نقدینگی در بانک. 40
جدول 1-3- جدول تحلیل واریانس در خصوص رگرسیون برآوردی. 80
جدول 1-4- آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند) 94
جدول2-4- مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور کلیه متغیرها 95
جدول3-4- آماره های مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور کلیه متغیرها 95
جدول4-4- جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق. 97
جدول 5-4آماره های جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق. 97
جدول6-4- مدل نهایی و بهینه تحقیق. 98
جدول7-4 آماره های مدل نهایی و بهینه تحقیق. 98
جدول 8-4- آزمون BPG- آزمون همسانی واریانس مقادیر باقیمانده مدل. 103
جدول 9-4- آماره های آزمون ناهمسانی مقادیر باقیمانده ها 103
نمودار3-2مدیریت تعهدات نقدینگی. 48
نمودار4-2 مدیریت تعهدات جامع. 49
نمودار 1-4- نمودار مقادیر واقعی و مقادیر برازش شده 100
نمودار 2-4- نمودار خودهمبستگی و خود همبستگی جزئی بین مقادیر باقیمانده مدل. 101
نمودار3-4- نمودار هیستوگرام توزیع باقیمانده های مدل. 102
پایانامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن
