مقاله در مورد حباب های مایعات

اختصاصی از هایدی مقاله در مورد حباب های مایعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:7

 فهرست مطالب

حباب های مایعات

ریزش و تقطیر ، کشش سطحی و شکل نوسانات.

حباب های مایعات که باعث بوجود آوردن یک میدان صوتی خارجی می شوند نه تنها بطور فوی و غیر خطی نوسان می کنند بلکه ممکن است نور راین منتقل و ارسال کنند. این پدیده Sonolumines gence (SL ) نامیده شد و بوسیله « Marinesco » و « Trillat » در سال 1943 کشف شد.

پس از آن این پدیده هم به طور تئوری و هم به طور عملی توسط مولفان زیادی به خوبی مرود بررسی قرار گرفت  علاقه به پدیده SL باعث شد که این پدیده توسط « Gaitan » به دقت مورد آزمایش قرار گیرد بله Sl را از یک حباب در آب به وسیله یک میدان قوی صوتی نوسانی بررسی کرد. این پدیده
«Signal bubble sonoluminesence » ( SBSL ) نامیده شد. که در زیر به بررسی آن می پردازیم .

یکی از مهمترین نتایجی که از آزمایشات بر روی پدیده Sbsl حاصل شد این بود که حباب ها می توانند چندین روز به طور پایدار نوسان کنند بدون اینکه تجزیه شوند یا اندازة آنها تغییر کند. بررسی دقیق مکانیزم فیزیکی نشان داد که عوامل زادی وجود دارند که موجب رخ دادن چنین پدیده أی می شوند . این عوامل عبارتند از :

ریزش و تقطیر ، کشش ، گازهای نامحلول ، هدایت گرمای تشعشعات صوتی ، درجات ، بخارها و گازهای کوچک در حد میکرون . ( که ممکن است توسط موجهای سطحی در حباب ایجاد شود ) نوسانات غیر خطی حباب و جدا بودن و یا آمیخته شدن حباب ها با یکدیگر . بررسی عملی و تئوری نتایج نشان داد که عوامل اصلی و مهم برای انتقال یک حباب پایدار عبارتند از :

ریزش و تقطیر ، کشش سطحی و شکل نوسانات.

مکانیزم چگونگی نفوذ گاز منجر می شود که اندازة حباب پایدار نباشد و از بین برود . به این دلیل است که آنالیز پایداری و استقامت باید چند برابر باشد. پایداری شکل نوسانات بررسی شده در جایی نشان داد که گرایش حباب های بزرگ به تجزیه شدن ، ناشی از بی ثباتی سطح نوسانات . در این مبحث تأثیر تقطیر و ریزش و کشش سطحی را در توانایی ایجاد میدان صوتی توسط حباب های کوچک بررسی می کنیم .

بدون میدان صوتی خارجی ، حباب ها در هراندازه أی ناتوان اند زیر فشار درون حباب بیش ات از فشار در مایع و بنابراین حباب ها به آرامی حل می شوند که این عمل ناشی از یک تار پیوسته جرمی از حباب به داخل مایع است . بر بیش از یک میدان صوتی حباب ها شروع به نوسان می کنند. در طول دورة انبساط نفوذ گاز از مایع به داخل حباب و در طول دورة انقباظی عکس این عمل اتفاق می افتد . که این یک شبکه جریان در گاز درون حباب ات را اسطقه أی از دیوار حباب بزرگتر خواهد شد در طول دورة انبساط و بنابراین مقدار زیادی گاز واردخواهد شد در مقایسه با زمانی که در مرحله انقباض خارج می شود. این پدیده « زیر کش و تقطیر » نام دارد و منجر به بزرگتر شدن حباب می شود. برای دانه های کوچک مشخص شده که رشد حباب به میزان دامنه میدان صوتی
 Pa ، شعاع تشدید R و شعاع تعادل R حباب بستگی دارد. این نسبت رشد به مقدار زیادی مرتبط ات با واکنش منحنی أی که وابستگی شعاع از حباب های بزرگ به روی شعاع تعادل را نشان می دهد . این تئوری توجیهی خوب برای رشد و حل شدن حباب های بزرگ و فشار کم دامنه ها است .

تحقیق نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ (VCO)

اختصاصی از هایدی تحقیق نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ (VCO) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:34

فهرست مطالب:
انواع نوسان سازها ................      3
اسیلاتورکریستالی   ................    11
.اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ
.اسیلاتور کریستالی کنترل شده با ولتاژ
کاربردهای  vco     ................    13
.کنترل فرکانس در vco
.مدار کنترل فرکانس در vco
Vco . در مدار آنتن
مدار اسیلاتورکنترل شده با ولتاژ  vco   16 .معادلات برای حوزه زمان در vco
.معادلات برای حوزه فرکانس در vco
سینتی سایزر       ................   18                  .اصول سینتی سایزرهای pll
.حلقه قفل شده فاز                                         اسیلاتورهای LC    ................   27                                    
پرسی کالر مدول دوبل .............   34              

ابواع نوسان سازها:
1) نوسان ساز های سیـنوسی
نوسان ساز های سیــــنوسی کاربرد گسترده ای در الکترونیک دارند. ایـن نوسان ساز ها منبع حامل فرستنده ها را تامیـن می کنند و بخشی از مبدل فرکانس را در گیـرنده های سوپر هیـترودیـن تشکیـل می دهند.نوسان ساز ها در پاک کردن وتولیـد مغناطیـسی در ضبط مغناطیـسی و زمانبندی پالسهای ساعت در کار های دیـجیـتال به کار می روند.بسیـاری از وسایـل اندازه گیـری الکترونیـکی مثل ظرفیـت سنج ها نوسان ساز دارند.
نوسان ساز های سیـنوسی انواع مختلفی دارند اما همه آنها از دو بخش اساسی تشکیـل می شوند:
اول : بخش تعیـیـن کننده فرکانس که ممکن است یـک مدار تشدیـد یـا یـک شبکه خازن مقاومتی باشد.مدار تشدیـد بسته به فرکانس لازم می تواند ترکیـبی از سلف و خازن فشرده طولی ازخط انتقال یـا تشدیـد کننده حفره ا ی باشد.البته شبکه های خازن مقاومتی فرکانس طبیـعی ندارند ولی می توان از جابه جایی فاز آنها برای تعیـیـن فرکانس نوسان استفاده کرد.

 
 
نوسان ساز های سیـنوسی کاربرد گسترده ای در الکترونیـک دارند.ایـن نوسان ساز ها منبع حامل فرستنده ها را تامیـن می کنند و بخشی از مبدل فرکانس را در گیـرنده های سوپر هیـترودیـن تشکیـل                    
میدهند.
 نوسان ساز ها در پاک کردن وتولیـد مغناطیـسی در ضبط مغناطیـسی و زمانبندی پالسهای ساعت در کار های دیـجیـتال به کار می روند .بسیـاری از وسایـل اندازه گیـری الکترونیـکی مثل ظرفیـت سنج ها نوسان ساز دارند.
دوم: بخش نگهدارنده که انرژی را به مدار تشدیـد تغذیـه می کند تا آن را در حالت نوسان نگه دارد.بخش نگه دارنده به یـک تغذیـه نیـاز دارد. در بسیـاری از نوسان ساز ها ایـن قسمت قطعه ای فعال مثل یـک ترانزیـستور است که پالسهای منظمی را به مدار تشدیـد تغذیـه می کند.
شکل دیـگری از بخش نگهدارنده تشدیـد نوسان ساز یـک منبع با مقاومت منفی یـعنی قطعه یـا مداری الکترونیـکی است که افزایـش ولتاز اعمال شده به آن سبب کاهش جریـان آن می شود. قطعات نیـمه رسانا یـا مدار های متعددی وجود دارند که دارای چنیـن مشخصه ای هستند.
2)نوسان ساز های فیـد بک مثبت :
به طور کلی هر سیـستم دارای ورودی و خروجی می باشد حا لا اگر بنا به هر علتی مقداری از خرو جی را با ورودی ها ترکیـب کرده و وارد یـک سیـستم کنیـم به ایـن کار فیـد بک گفته می شود که کار برد های فراوانی در دنیـای تکنولوژی دارد برای نمونه از فیـد بک برای کنترول        فرایـندیک سیستم استفاده                     
 می شود مثلاَ در هنگام راه رفتن شما یـک سیـستم خیـلی مدرن هستیـد که اطلاعات را با چشم خود گرفته و به مغز می فرستیـد ودر آنجا پردازش شده تصمیـم می گیـریـد که چه کار کنیـد اما در مورد
فیـد بک مثبت با یـد بگویـم که دو نوع فیـد بک را می توان در نظر گرفت منفی و مثبت.
در فیـد بک مثبت که یـک مثال جالب از آن را در بالا برایـتان بیـان کردم هدف اغلب کنترول یـک فرایـند است یـک مثال دیـگر فرض کنیـد یـک ظرف از مایـعی که در حال جوشیـدن است در تماس با یـک منبع گرما مثل شعله گاز قرار دارد با گرم شدن بیـش از حد مایـع از ظرف بیـرون می ریـزد وآتش را کم می کند و دمای مایـع را کاهش می دهد و با کاهش دمای ما یـع آتش دوباره احیـا می شود و مایـع دو باره گرم شده وسر ریـز می کند و دوباره ... اما در فیـد بک مثبت خرو جی به ورودی اضافه می شود و از
 فیـدبک مثبت به همیـن دلیـل برای تشدیـد استفاده می شود همان مثال قبل را در نظر بگیـریـد با یـک مایـع آتشزا ایـن بار با گرم شدن مایـع و سر ریـز آن آتش شدیدتر می شود وهمیـن طور تا آخر.
نکته مهم ایـن است که در دنیـای مادی همه چیـز روبه میـرایـی و مردن میـرود و چیـز هایـی مثل اصطکاک همیـشه(بعضی موقع های بیـشتر)مزاحم هستند در باره نوسان هم میـرایـی باعث کاهش دامنه نوسان و از بیـن رفتن آن می شود بنا برایـن از فیـد بک مثبت برای جبران ایـن میـرایـی استفاده
می کنیـم.
انواع مختلفی از نوسان ساز ها که از فیـد بک مثبت استفاده می کنند وجود دارد.

مقاله انگلیسی با ترجمه : وریستور بعنوان دستگاه محافظ نوسان برق برای لوازم الکترونیکی

اختصاصی از هایدی مقاله انگلیسی با ترجمه : وریستور بعنوان دستگاه محافظ نوسان برق برای لوازم الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 *** مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ***

Varistor as a Surge Protection Device for Electronic Equipments

وریستور بعنوان دستگاه محافظ نوسان برق برای لوازم الکترونیکی

( رشته : برق و الکترونیک )

7 صفحه انگلیسی با فرمت PDF

17 صفحه ترجمه فارسی با فرمت Word 2007

چکیده:

هدف این مقاله ارائه ی طرح مدار محافظ مبتنی بر وریستور برای لوازم الکترونیکی متصل به بار می باشد. مشخصه های وریستور I-V برای اولین بار در پنج منطقه توصیف می شوند. نه تنها پارامترهای مدار محافظ بلکه همچنین پارامترهای وریستور با توجه به باری که حفاظت می شود، تعیین می شوند. بعلت غیرخطی بودن مدار محافظ، معادلات توصیفی برای بار و جریان های وریستور و ولتاژها بطور عددی حل می شوند. شکل موج های مختلف ولتاژ ورودی با و بدون نوسان برق اعمال شده روی ولتاژ اجرایی نرمال مورد بررسی قرار می گیرند. در تمام موارد، مدار محافظ، ولتاژ بار را تا یک مقدار امن صرفنظر از میزان بالا بودن ولتاژ ورودی با نوسان برق اعمال شده محدود ساخته است.

مقاله – چرخه بازرگانی حسابداری- توسعه مدل های کمی نوسان های اقتصادی همراه با جداول با فرمت ورد - 80 صفحه

اختصاصی از هایدی مقاله – چرخه بازرگانی حسابداری- توسعه مدل های کمی نوسان های اقتصادی همراه با جداول با فرمت ورد - 80 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چرخه بازرگانی حسابداری:

چکیده:

ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که به محققین کمک می‌کند تا مدل‌های کمی نوسان های اقتصادی را توسعه دهند. این متد متکی به بینشی می‌باشد که بسیاری از مدل‌ها با مدل رشد نمونه اصلی – علیرغم تغییر زمانی گوه‌ها که با بهره‌وری – نیروی کار و مالیات های درآمد سرمایه‌ای – و میزان مصرف دولتی شباهت دارند – یکسان هستند. گوه‌های مربوط به این متغیرها (بازده – کار – سرمایه گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی) از نظر اطلاعات و داده‌ها اندازه‌گیری میشوند و سپس برحسب محاسبه کسر نوسان‌های مختلف که بنابر گوه‌ها ارزیابی می‌شوند – به مدل، بازخورد داده می‌شوند. در کشور آمریکا – تقاضا‌نامه‌های مربوط به بزرگترین رکود اقتصادی و رکود سال 1982 (رکود اقتصادی) نشان می دهند که مدل ها با وجود اختلاف‌هایی که بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند. روش امیدوار کننده‌ای برای تحقیق چرخه‌های بازرگانی نمی باشند. در مورد رکود اقتصادی کشور آمریکا گوه‌های بازده و نیروی کار برای تمامی نوسان‌ها محاسبه میشوند و در مورد رکود سال 1982 تنها گوه بازده است که اهمیت دارد. در هیچکدام از دوره‌ها گوه‌های دیگر نقش مهمی را بازی نمی کنند.

در ساختار مدل‌های کمی مشروح از نوسان‌های اقتصادی، محققین به گزینه‌های مشکلی برخورد می‌کنند درباره اینکه کجا اختلاف‌ها را در درون مدل‌هایشان نشان دهند تا این مدل‌ها بطور صحیح مجاز به تولید مجدد چرخه های بازرگانی باشند – در اینجا ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که کمک به این گزینه‌ها می‌کنند و نشان می دهیم که چطور آنرا بکار بریم.

متدها دارای 2 بخش می‌باشد: تساوی برآیندها و مرحله حسابداری:

تساوی برآیند (یا نتیجه): اثبات طبقه (گروه) بزرگی از مدل‌ها – شامل مدل‌هایی با انواع مختلف اختلاف‌ها می‌باشد که با مدل نمونه اصلی با انواع مختلف گوه‌های تغییر زمان برابر هستند و تعادل تصمیم های عواملی که از جهات دیگر در بازارهای اقتصادی عمل می‌کنند را منحرف می سازد در ارزش ظاهری، این گوه ها بیشتر شبیه به بهره روی در زمانهای مختلف – مالیات‌های درآمد کار- مالیات های درآمد سرمایه‌ای و میزان مصرف دولتی به نظر می رسند. بنابراین به آنها عناوین گوه‌های بازده – گوه‌های کار (نیروی کار) – گوه‌های سرمایه‌گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی را می دهیم.

مرحله حسابداری نیز خود دارای 2 بخش می‌باشد. مرحله‌ای که با اندازه‌گیری گوه‌ها شروع می‌شود و اطلاعات را با تعادل وضعیت‌های مدل نمونه اصلی به کار می برد.

مقادیر گوه اندازه‌گیری شده سپس به نمونه اصلی بازخورد داده می‌شوند (برحسب زمان و ترکیبات شان تا محاسبه کنند که چه مقدار از اقدامات در تولیدات – کار و سرمایه گذاری در اطلاعات می توانند به هر گوه (wedge) – به طور جداگانه در ترکیبات- نسبت داده شوند – به تعبیری تمام چهار گوه برای تمام این اقدامات مشاهده شده محاسبه میشوند. این مرحله حسابداری همان چیزی است که به متد ما عنوان “چرخه بازرگانی حسابداری” را می دهد.

برای اینکه مشخص کنیم که چطور یک متد عمل می‌کند – در اینجا آنرا برای دو بخش از چرخه واقعی بازرگانی امریکا به کار می بریم: شدید ترین چرخه در تاریخ امریکا یعنی بزرگترین رکود اقتصادی سال‌های 1929 تا 1939 – و رکود کمی شدید تر یا رکود سال 1982 که بیشتر شبیه به رکود های جنگ جهانی دوم بود. از دوره بزرگترین رکود اقتصادی پی می بریم که گوه‌های کار و بازده – با یکدیگر برای تمام افت‌ها در تولید – کار و سرمایه‌گذاری از سال 1929 تا 1933 و عملکرد این متغیر ها در بهبود و بازیابی کمابیش محاسبه می‌شوند.

طی کل دوره رکود اقتصادی گوه سرمایه‌گذاری نه تنها نقش را در رکود بازی نمی کند بلکه دقیقاً تولید را به مسیر غلطی می کشاند و منجر به افزایش تولید در بیشتر دهه 1930 می‌شود. بنابراین گوه سرمایه گذاری نمی تواند برای رکود شدید طولانی یا تداوم کاهش بازیابی محاسبه شود.

تجزیه و تحلیل‌های ما از مراحل معمولی تر رکود اقتصادی 1982 امریکا – هر چند آشکار و مشخص نمی باشند دارای نتایج یکسانی می باشند. ما برای این دوره پی می بریم که گوه بازده نیز نقش مهمی را بازی می‌کند ولی گوه کار اهمیتی ندارد و برای مقدار کمی از نوسان های تولید محاسبه میشود. ولی در دوره 1982 گوه سرمایه‌گذاری مجدداً زیان بخش می‌باشد و باعث میشود تولید در مسیر اشتباهی کشانده شود. در هر دو قسمت گوه میزان مصرف دولت قریباً هیچ نقشی را ایفا نمی کند.

ما نتایج بدست آمده را به کل دوره بعد از جنگ، از طریق توسعه آمارهای بسیار مختصر مربوط به سال‌های 1959 تا 2004 تعمیم می دهیم. آمارهایی که برآنها تمرکز می کنیم مقدار نوسان‌های تولیدی هستند که از هر گروه به تنهایی و رابطه بین این نوسان ها و آنهایی که واقعاً رد اطلاعات موجود می باشند استنباط شده‌اند. یافته‌های ما بنابراین آمار‌ها منوط به تحلیل‌های دو رکورد اقتصادی جداگانه می باشند.

همچنین تحقیق می کنیم که آیا نتایج ما به فرض‌های متناوب در مدل اصلی – در مورد ویژگی‌هایی مانند مقادیر به کارگیری اصلی – کشش‌های ذخیره نیروی کار – و قیمت های تعدیل سرمایه گذاری حساس می باشند یا نه. بنابراین پی می بریم که هر کدام از فرضیات متناوبی را که مطالعه می کنیم منجر به تغییرات اساسی در سایز گوه‌های اندازه‌گیری شده می‌شود و نهایتاً گوه سرمایه‌گذاری به نقش مهم خود از نظر کمی ادامه می دهد. این عمل نشان می دهد که مدل‌های متناوب باید نه تنها از طریق سایز گوه‌هایشان بلکه از نظر تعادل پاسخ‌هایشان به گوه ها نیز سنجیده شوند. ما در اینجا یک سری نتایج مشابه را ایجاد می کنیم که گوه‌ها را به مدل‌های جزئی تر وصل می‌کنند و اقتصای را نشان می دهیم که در آن تکنولوژی ثابت و مداوم است ولی اختلاف های input مالی (سرمایه) که برحسب زمان تغییر می‌کند با رشد مدل گوه‌های بازده برابر می‌باشد. همچنین نشان می دهیم که اقتصاد آزاد (باز) با نوسان‌های قرض گرفتن و قرض دادن با مدل اصلی (اقتصاد بسته) با گوه‌های میزان مصرف دولت یکی می‌باشد. در ضمیمه این مقاله نشان می دهیم که اقتصاد‌هایی با مزدهای برقرار و شوک‌های پولی شبیه به اقتصادهای بورد و- ارکگ و ایوانز در سال 2000 – با اتحادیه‌ها و شوک‌های سیاست ضدتر است شل کول و اوهانیان در سال 2004 با مدل ریشه گوه‌های نیروی کار یکسان هستند. همچنین در ضمیمه بیان می کنیم که اقتصادی با اختلافات بازار اعتباری که در یک کانال سرمایه‌گذاری کار می‌کند مثل اقتصاد‌های برنانک و گرتلر (1989) و کارلسون و فورست (1997) با مدل رشد گوه‌های سرمایه‌گذاری برابر می باشند.

یافته‌های ما حاکی از آن است که مدل‌هایی با اختلافات بازار اعتباری که میان کانال های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند وسیله دستیابی امیدوار کننده‌ای برای تحقیق در مورد بزرگترین رکود اقتصادی یا رکودهای بعد از جنگ نیستند. روش امیدوار کننده‌تر مکانیسم های مزد برقرار و ادامه یافته یا شوک‌های پولی مانند روش‌های بوردو – ارکگ و ایوانز در سال 2000 – و مدل‌هایی با قدرت انحصاری مانند کول و اوهانیان در سال 2004 می باشند. به طور کلی این فرم در مدل‌های ما نشان می دهند که کار موفق آینده احتمالاً بستگی به مکانیزم‌هایی دارد که بر نقش گوه‌های بازده و گوه‌های کار تاکید می‌کنند و بر نقش گوه‌های سرمایه‌گذاری تاکید نمی کنند. بنابراین ما این یافته ها را بعنوان کمک اساسی و بنیادی کلیدیمان مشاهده می کنیم.

از نظر این متد – برابری نتایج، یک استدلال منطقی برای روشی می آورد که مرحله حسابداری ما گوه‌های اندازه‌گیری شده را به کار می برد. در سطح مکانیکی. گوه‌ها انحراف هایی را در وضعیت‌های اولین نوع مدل اصلی و رابطه آن بین تولیدات و ورودی‌ها (input) را نشان میدهند. البته یک تعبیر از این انحراف ها امنیت که آنها کاملاً اشتباه هستند یعنی سایز آنها عالی بودن تناسب مدل را نشان می دهد. با این حال تحت این تعبیر مقدار گوه‌های به مدلی بازخورد می‌کند که هیچگونه حساسیتی را ایجاد نکند. نتایج مشابه ما از نظر اقتصادی منجر به تعبیر مفیدتری از انحرافات با اتصال مستقیم آنها به انواع مدل‌ها می‌شود که این اتصال استدلالی را در مورد بازخورد گوه‌های اندازه‌گیری شده به مدل‌ها ایجاد می‌کند.

همچنین از دیدگاه این متد، مرحله حسابداری به سادگی بعد از نقشه گوه‌ها می آید. خود این نقشه‌ها برای ارزیابی اهمیت کمی مکانیزم های رقابتی چرخه بازرگانی مفید نمی باشند چون مطالب بسیار کمی را درباره تعادل پاسخ‌ها به گوه‌ها به ما می گویند. بازخورد گوه‌های اندازه‌گیری شده به مدل اصلی و نتیجه تعادل پاسخ‌های مدل اندازه‌گیری شده – چیزی است که به ما اجازه می دهد تا بین مکانیزم‌های رقابتی چرخه بازرگانی تفاوت قائل شویم.

مرحله حسابداری ما که قصد دارد اولین گام مفید در راهنمایی ساخت مدل‌های جزئی با تفاوت‌های مختلف باشد به محققین کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند که کدام تفاوت ها از نظر کمی برای نوسان‌های چرخه بازرگانی مفید هستند.

این مرحله شیوه‌ای نیست که از طریق آن مدل‌های خاص جزئی را تست کنیم. چنانچه یک مدل جزئی در دسترس باشد پس احساس میشود که این مدل مستقیماً با اطلاعات مواجه می‌باشد. در غیر این صورت مرحله ما در تجزیه و تحلیل مدل‌ها با اختلافات بسیار مفید می‌باشد. مثلاً برخی از محققین مانند برنانک – گرتلر و گیل کریست (در سال 1999) و کریستیانو – گاست و رولدوز ( در سال 2004) اثبات کرده‌اند که اطلاعات برای مدل‌هایی که دارای یک میزبان از اختلافات (مثل اختلافات بازار اعتباری – مزد‌های برقرار و ادامه یافته و قیمت‌های موجود و ادامه یافته) باشند به خوبی محاسبه میشوند. تجزیه و تحلیل های ما حاکی از آن هستند که ویژگی‌های این مدل ها که منجر به گوه‌های سرمایه‌گذاری میشوند می توانند واقعاً بدون اثر توانایی مدل برای محاسبه اطلاعات کاهش یابند.

متد ما قصد ندارد منابع اولیه شوک‌ها را شناسایی کند. این متد قصد دارد به سادگی کمک به درک مکانیزم هایی کند که چنین شوک‌هایی منجر به نوسان های اقتصادی میشوند. بطور مثال بسیاری از اقتصاد دانان تصور می‌کنند که شوک‌های پولی باعث بزرگترین رکود اقتصادی امریکا شد ولی همین اقتصاد دانان مخالف جزئیات مکانیزم محرک می‌باشد. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد مدل‌هایی که تفاوت‌های مالی را بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری نشان می دهند نوید بخش و امیدوار کننده نمی باشند. در این تحقیق ما مدلی را به کار می بریم که سازگار با دیدگاه‌های برنارنک در سال 1983 می‌باشد. در این مدل تفاوتهای مالی به جای گوه های بازده نشان داده می شوند. گسترش این مدل نتوانست سودمند واقع شود. اقتصاد دانان دیگر مثل کول و اوهانیان در سال 1994 وپری اسکات در سال 1999 بر فاکتورهای غیرپولی پس از رکود بزرگ اقتصادی تأکید کردند با توجه به دیدگاه این اقتصاددانان- یافته های ما نشان می دهند که در مدل کول و اوهانیان در سال 2004- نوسانات در دست اتحادیه‌ها و کارتل ها که منجر به گوه‌های کار میشوند می‌باشد و دیگر مدل‌ها که در سیاست‌های ضعیف دولت می باشد و منجر به گوه‌های بازده میشود امیدوار کننده می باشند.

در این جا تحقیق ما در مورد مطالب وسیع چرخه بازرگانی می‌باشد که بعد از شرح متد‌های جدید و به کارگیری آنها – به طور جزئی و مفصل توضیح خواهیم داد.

• اثبات تساوی نتایج:

در اینجا نشان می دهیم که چطور مدل‌های جزئی مختلف با تحریف های بنیادین و اساسی می توانند بعنوان برابری با یک مدل رشد اصلی به همراه یک یا چند گوه مشاهده شوند. ما مدل‌های ساده‌ای را برحسب اینکه نشان دهیم چطور مدل‌های نقشه به مدل‌های اصلی به تفصیل بیان می‌شوند انتخاب می کنیم. چون برخی از مدل‌های نقشه با شکل مشابهی از گوه‌ها که یک شکل خاص را نشان می دهند – فقط یک مدل را مشخص نمی کنند و در عوض کل طبقه مدل‌ها را که شبیه به آن شکل می باشند مشخص می‌کند. در این مورد متد ما مدلی را که بهترین مدل برای تجزیه و تحلیل نوسان‌های چرخه بازرگانی می‌باشد تعیین نمی کند. و در عوض مدلی را مشخص می‌کند که به محققین کمک می‌کند تا بر مارجین‌های کلیدی اش تمرکز کنند که لازم است برحسب تجسم ماهیت نوسان ها تحریف شوند.

بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران . doc

اختصاصی از هایدی بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 115 صفحه

خلاصه تحقیق:

محققان در زمینه آثار اعمال حد نوسان سهام نظریات متفاوتی دارند وهنوز در تحقیقات انجام شده آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است و نظریه واحدی در این زمینه وجود ندارد.

حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان قیمت سهام شده ،با عکس العمل بیش از اندازه سهامداران مقابله نموده ودر انجام معاملات مداخله نمی کند .در حالی که منتقدان ادعا می کنندکه حد نوسان قیمت سهام باعث نوسان بیشتر قیمت سهام در روزهای آتی شده (فرضیه تسری نوسانات)، از رسیدن قیمت سهام به سطح تعادلی ممانعت به عمل می آورد (فرضیه عکس العمل بیش از اندازه) و به واسطه محدود کردن قیمت سهام در انجام معاملات مداخله می نماید(فرضیه مداخله در معاملات).

در این تحقیق سعی شد با انجام تحقیقات مشابه آنچه که در سایر کشورها انجام شده به آثار مثبت یا منفی حد نوسان اشاره شود و با انجام آزمون های آماری به بررسی این آثار برداخته شود.انجام آزمون های آماری نشان داد که حد نوسان قیمت سهام باعث به وجود آمدن تسری نوسانات و تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی در بورس اوراق بهادار ایران شده است امافرضیه های مربوط به تاثیر حد نوسان قیمت سهام بر عکس العمل بیش از اندازه و همچنین مداخله در معاملات بذیرفته نمی شود.

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

هدف تحقیق

اهمیت وضرورت تحقیق

فرضیات تحقیق

واپه های کلیدی

فصل دوم

پیشینه پزوهش

پیشگفتار

متوقف کننده های خودکار

تعریف حد نوسان قیمت سهام

تفاوت حد نوسان قیمت و توقف معاملات

حد نوسان قیمت سهام یا توقف معاملات، کدامیک برتری دارد؟

حد نوسان قیمت در بازارهای معاملات آتی

آثار استفاده از حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

تسری نوسانات

تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی

عکس العمل بیش از اندازه

بررسی شیوه اعمال حد نوسان قیمت سهام در چند کشور دیگر

تاریخچه استفاده از حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران

بورس اوراق بهادار در توکیو

بورس اوراق بهادار تایوان

بورس اوراق بهادار کره

خلاصه

فصل سوم

روش تحقیق و جمع آوری داده ها

فرضیه تسری نوسانات

فرضیه تاخیر دررسیدن به قیمت واقعی

فرضیه عکس العمل بیش از اندازه

فرضیه مداخله در معاملات

روش جمع آوری داده ها         

فصل چهارم

داده ها و آزمون فرضیه ها

جمع آوری داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون نرمال بودن نرخ بازدهی سهام

بررسی تاثیر حجم مبنا برتغییر قیمت سهام

آزمون فرضیه تسری نوسانات

آزمون فرضیه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی

آزمون فرضیه عکس العمل بیش از اندازه

آزمون فرضیه مداخله در معاملات

فصل پنجم

نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهاد برای تحقیقات آتی         

منابع

فهرست منابع:

            1) Brady commission, 1988. Presidential task force on market   mechanisms. In: Kamphuis, R.J Kormendi, R.c, waston, j.w.(Eds.), Black Monday and the financial markets. Irvin, Homwood , IL.

            2) Fama, E., 1989.Perspectives on October 1987 or what did we learn from the crash? In : Kamphuis, R .J., Kormendi, R.C., waston , J.w.(Eds), Black Monday and the future of financial markets. Irvin, Homwood, IL

            3) Kim, K.A., 2001. Price limits and stock Market volatility. Economist letters 71,131 136

            4) Kim, K.A., limpaphayom,P., 2000. Characteristics of stocks that frequently hit price limits: Evidence from Taiwan Thailand. Journal of financial Markets 3,315,332

            5) Kim, K.A., and ghon Rhee,s., (1997), " price limit performance from the Tokyo stock exchange ". Journal of finance 52,885901

            6) lauterbatch , Beni , and uri Ben zion, 1993, stock Market crashes and the performance of circuit breakers :Emperical evidience, Journal of Finance 49 , 183214

            7) Lee B., 1999. The Effectiveness of price limits:Evidence from the Korean stock

1. Masters thesis, University of Auckland

            8) Lehman,B.N., 1989 . commentary: volatility, price resolution , and the effectiveness of price limits. Journal of financial services Research 3, 205 209

            9) Ma, c, k, Rao , R.p., sears ,R.s., 1989. The effectiveness of price limits Journal of Financial services Research 3,165199

            10) Mei – chen lin , pin Haung chou ,(2002) "the effectiveness of price limits when investors are overconfident"

            11) Miller, M.h., (1991) , "Financial innovations and market volatility", Oxford:Basil Blackwell, inc.

            12) Recep Bildik , Guzhan , (2002) , " Effects of price limits on stock market: Evidence from the istanbul stock Exchange"

            13) Rhee. S. Ghon, and Rosita p. Change , 1993 , the micro structure of Asian equlity markets, Journal of Financial services Research 6, 437454